Como te han dicho, prueba las pilas. Para asegurarte de que funcionan, une los extremos de un cable de la rosca al punto metálico inferior: al hacer contacto o se ilumina o es que no tiene pilas.
En caso de que SÍ se ilumine, o bien el anillo que usas no transmite electricidad (me ha pasado) o los contactos no se tocan con el anillo (también me ha pasado). Tengo una bombilla de esas, estaba mal terminada y no había manera de que los polos hicieran contacto. Lo solucioné soldando una arandela plana a la base para asegurarme de que el polo inferior sobresaliera. Con ese arreglo y un anillo adecuado ya funciona siempre.
Otra opción si no tienes soldador es pegar la arandela, en ese caso asegúrate de que toca la parte metálica de la base.
Espero haberte ayudado, un saludillo.